ANÁLISE E ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO UTILIZANDO OPÇÕES: BACKTESTING DE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES

Natan Fernande, Renzo Faedda, Augusto Rossi, Victor Rodrigues, Vítor Rosa, Gustavo Miranda, Lucas Ciampi, Luiz Pereira, Daves Martins, Romualdo Monteiro de Resende

Resumo


O artigo aborda o mercado de opções como uma ferramenta essencial no sistema financeiro, destacando sua utilidade para gerenciar riscos, especular sobre preços e alavancar capital. A pesquisa foca na aplicação de estratégias baseadas na identificação de barreiras de preços, conhecidas como put e call walls, aliadas à análise da volatilidade. Por meio de backtesting, foram avaliadas a eficácia dessas estratégias e sua aplicabilidade prática no mercado de opções brasileiro. Os resultados revelam padrões de suporte e resistência definidos pelas put e call walls e demonstram o impacto da volatilidade nos prêmios das opções, fornecendo uma base estratégica para decisões de investimento. A combinação de ferramentas tecnológicas, como Selenium, MongoDB e Python, possibilitou uma análise robusta e aprofundada.

Palavras-chave: opções, put e call walls, volatilidade, backtesting, estratégias de negociação, mercado financeiro.


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